Оптимизация советников в МТ5 в 2020 году

Содержание

1. Информация о полезных функциях в MetaTrader 5 для оптимизации
2. Запуск оптимизации и сохранение полученных результатов
3. Анализ результатов оптимизации в Excel, сортировка, создание сетов
4. Проверка сетов в режиме онлайн торговли, создание кастомных отчетов по торговле и их анализ
5. Заключение
6. Скрипт и формулы для вычислений

Преимущество оптимизации советника в MetaTrader5

Оптимизация советников в МТ5 процесс не сложный, от вас лишь потребуются некоторые знания и понимания критериев по которым в дальнейшим вам придется анализировать результаты. 

Преимущества оптимизации в МТ5 от МТ4:

• возможность сохранения результатов оптимизации

Данная возможность позволит вам не начинать каждый раз оптимизацию заново, а продолжить с того момента где вы остановили тестирование в последний раз.

Даже при возникновении аварийной ситуации, к примеру отключение света, результаты оптимизации сохранятся (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen) на последнем пройденном поколении и вы сможете возобновить тестирование в мт5 после запуска компьютера. Кэш генетической оптимизации сохраняется до изменения настроек оптимизации или до полного завершения самой оптимизации.

• Использование агентов при тестировании 

Данная вещь незаменима для тех кто хочет получить быстрые результаты оптимизации, а собственных мощностей не хватает, благодаря вычислительной сити MQL5 это легко и удобно. 

Что нужно сделать для использовании агентов в МТ5:

• иметь аккаунт на mql5.com с пополненным балансом

• авторизоваться в MQL5

• добавить агентов mql5

• Возможность продолжать оптимизацию на другом компьютере

При оптимизации в мт5 у вас есть возможность экспортировать/импортировать кеш-файл оптимизации с одного компьютера на другой, или передать коллеге по интернету для продолжения оптимизации в мт5, при условии что он имеет тот же советник, что и вы.

Важно!!! Кеш файлы выполненной оптимизации хранятся в терминале на протяжении 30 дней, далее для экономии дискового пространства, удаляются. 

Поэтому если вы хотите сохранить не законченную оптимизацию, рекомендуем экспортировать кеш файл в отдельную папку. 

Видео сохранение и экспорт кеш файла оптимизации

• Получение обширной статистики в разрезе одиночного тестирования полученных прогонов

Таких как:

Входы по дням, неделям, месяцам и т.д. что позволит улучшить торговлю путем контроля временных периодов торговли.

Запуск оптимизации и сохранение полученных результатов

Для старта оптимизации мы должны перейти в навигатор (ctrl+N) выбрать желаемый инструмент для тестирования, кликнув на него правой кнопкой мыши нажать “тестировать”.

Тем самым мы перейдем во вкладку тестирования, далее для проведения оптимизации нам нужно ввести критерии теста и запустить оптимизацию. 

В новой версии МТ5 2019 года (билд 2136), появилось стартовое меню выбора действий, а так же возможность задавать также задержку в мс при открытии ордеров и калькуляцию прибыли в пипсах.

Настройка оптимизации, на что стоит обратить внимание

• Использование форвард тестирования
• Выбор алгоритма и критерия оптимизации
• Применение агентов

Использование форвард тестирования дает возможность снизить фактор подгонки советника под исторические данные. При анализе результатов, set файлы в результатах которых, бэктестирование будет максимально совпадать с показателями форвард теста будут иметь больше вероятности, получить аналогичный результат в реальной торговли. 

Выбор алгоритма и критерия оптимизации, уже дело выбора каждого трейдера в зависимости от желаемой отдачи от советника. В мт5 доступны следующие варианты заточенности оптимизации:

• Максимальный баланс
  

• Баланс + макс. прибыльность

В своих тестах я в основном выбираю критерий “Баланс + макс. фактор восстановления”.

Видео - Запуск оптимизации и сохранение полученных результатов

Для количества прогонов форвард-тестирования существует нижний предел. Если количество лучших прогонов меньше 256, то для участия в форвард-тестировании отбираются дополнительные лучшие прогоны до количества 256. Если же количество всех прогонов меньше 256, то все они будут участвовать в форвард-тестировании.

Если используется генетическая оптимизация, то в форвард-проходах участвуют все уникальные результаты.

Анализ результатов в Excel, сортировка, создание сетов

После того как вы завершили оптимизация в мт5, вы можете экспортировать файлы в эксель для дальнейшего анализа и создания set файлов.

Делается это следующим образом, см. картинку ниже.

Далее мы можем с помощью фильтров отсортировать нужный результаты и с помощью формулы =A2&"="&B2 подставить значения для сет файла, подробнее в видео инструкции.

Видео по сохранению и созданию сет файлов в Excel

Проверка сетов в режиме онлайн торговли, создание кастомных отчетов по торговле и их анализ 

После того как мы отобрали сеты, самым важным критерием их живучести будет тестирование на демо счете, это тестирование будет максимально приближенно к реальным результатам.

Суть и последовательность такого тестирования отображена на инфографике.

Видеоинструкция по созданию кастомного торгового отчета и отбор сет файлов в Excel

​Заключение

Оптимизация советников в МТ5 стала действительно удобным инструментом, который позволяет оптимизировать советник быстро и качественно. Стоит отметить что несмотря на явное преимущество платформы MetaTrader 5 над МТ4, все равно большинство трейдеров используют платформу МТ4, но прочитав эту статью я думаю что многие станут пользоваться именно МТ5, как минимум для оптимизации своих или купленных советников. 

Справочный материал использовавшийся для написания статьи

1. Визуализация тестирования https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/visualization
2. Реальные и сгенерированные тики https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/tick_generation#tick_mode
3. Оптимизация стратегий https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#visual

4. Типы оптимизации https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/optimization_types#criterion

5. Отчет о тестировании https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report
6. Скрипт для создания кастомного отчета https://www.mql5.com/ru/forum/211620/page4#comment_9536093
7. Библиотека для работы скрипта https://www.mql5.com/ru/code/16006